Волатильность В Трейдинге Что Это: Торговые Стратегии, Индекаторы И Индексы

Волатильность может резко возрасти во время разворота тренда из-за того, что противостоящие рыночные силы покупателей и продавцов приходят в сильный дисбаланс. Внутридневная волатильность относится к колебаниям цен, происходящим в пределах небольшого однодневного периода. Однако несмотря на низкую волатильность, на самом ликвидном рынке в мире все еще можно заработать много денег. Трейдеры могут увеличить частоту или размер своих сделок, чтобы компенсировать отсутствие интенсивных ценовых движений на рынке. Кроме этого значение волатильности есть своего рода индикатор интереса игроков к данному конкретному финансовому инструменту. Кроме того, экзотические валютные сопровождаются широким спрэдом — еще одним следствием низкой ликвидности.

Торговля С Индикатором Волатильности: Пример Сделки

Амплитудные движения графиков финансовых инструментов создают повышенные риски маржин-коллов и срабатывания стоп-лоссов. С другой стороны, Какой криптокошелек выбрать сильные изменения цен активов дают новые возможности заработка. Рассмотрим несколько приемов трейдеров при разной степени подвижности рынка. Для трейдеров волатильность — это и возможность получить высокую прибыль, и риск крупных убытков. Поэтому понимание волатильности критично важно для успешной торговли на любых рынках. В приведенном ниже примере на паре XAUUSD индикатор среднего истинного диапазона показывает всплеск в периоды повышенной волатильности.

Разница в том, что если превышен уровень 80 – 20, то это не нужно воспринимать как сигнал перепроданного или перекупленного инструмента. Полоса показывает только оценку – чем выше оценка, тем сильнее бычий импульс. Индикатор волатильности – аналитический инструмент, помогающий определить уровень волатильности на основе статистики. Эта ниша не ограничивается одним индикатором – торгово-аналитические платформы (TradingView, MetaTrader и т. д.) предлагают ряд схожих решений. Трейдеры могут использовать сразу несколько индикаторов, чтобы отфильтровать пласт данных. Повышенная волатильность часто наблюдается у криптовалют и акций с низким спросом.

Этот индикатор наглядно отображает на ценовом графике волатильность в виде ценового канала (полосы) расположенного вокруг цены. Опытные трейдеры выбирают активы с более низкой волатильностью и стремятся диверсифицировать свои портфели. А для тестирования оптимального баланса между доходностью и риском обычно используют коэффициент Шарпа. Кроме них, на волатильность влияет возраст акции или валюты.

На основе риска волатильности инвесторы рассчитывают индекс Шарпа — соотношение доходности актива на единицу риска. Диверсифицируя портфель, инвестор снижает общую волатильность своего портфеля и повышает коэффициент Шарпа. Свинг-трейдинг использует преимущества торговли на более значительных ценовых колебаниях в краткосрочной и среднесрочной перспективе, созданных волатильностью. Рынок сырьевых товаров — это рынок с низкой или средней волатильностью, в зависимости от самого актива. В приведенном ниже примере промышленного индекса Доу-Джонса полосы сужаются и сжимаются перед взрывным движением.

Введение новых налогов, антимонопольные меры, санкции или другие экономические реформы могут внезапно изменить поведение рынка, вызывая рост волатильности. Паттерны трейдинга крипты работают как на фондовом, так и на крипторынке. Обе границы фигуры сужаются, формируя равнобедренный треугольник, который не имеет четко выраженного направления — цена может выйти как вверх, так и вниз. Характеризует горизонтальный уровень поддержки и нисходящая линия сопротивления. Стоимость снижает максимумы, показывает слабость покупателей.

Молодые активы исторически более склонны к высокой изменчивости цены. Со временем они либо полностью обесцениваются, либо стабилизируются на определенной отметке. Также волатильность рынка можно оценивать с помощью скринеров.

Высокая волатильность означает не только повышенную потенциальную прибыль. У Вас есть возможность поднять свои вложения на 10% за одну сделку или приуменьшить их на ту же сумму. Чтобы снизить риски, открывайте сделку в момент наименьшей волатильности на размеренных котировках. Таким образом, Вы не попадете в паническую воронку, сможете прощупать рынок и с большей вероятностью совершите выгодную сделку. Индикаторы оценки волатильности упрощают оценку рынка и активов, помогают рассчитывать ценовые диапазоны и дают дополнительную информацию.

Затем по выбранным значениям диапазонов строится скользящая средняя и именно она представляет собой итоговую линию индикатора. Кроме этого, длительное движение цены в узком канале (в узкой полосе) говорит о том, что скоро начнётся сильное ценовое движение (возрастёт волатильность). Высокая волатильность часто возникает на рынке сразу после выхода важных новостей (касающихся торгуемого ФИ).

Видео 1 — «волатильность — Что Это Такое Простыми Словами + Графики, Примеры И Индикаторы Волатильности Рынка»:

В ходе разбора, где описывается волатильность, что это в его самом широком смысле, будет справедливо обсудить изменение курса рубля. На примере будет легче понять, когда проявляется данная ситуация. Самая большая волатильность у криптовалюты и деривативов (опционы, фьючерсы) — это что такое волатильность в трейдинге самые рисковые инструменты.

• Когда цены на золото стабилизировались от максимумов и консолидировались, средний истинный диапазон также уменьшился.
• Умение рассчитывать этот простой показатель также поможет игрокам разбираться в ценных бумагах и благополучно приумножать свой капитал.
• Доходность такой стратегии ниже, но позволяет свести риски к минимуму.
• Они зарабатывают на быстрых изменениях цен, покупая и продавая активы в течение короткого периода.
• Однако здесь нужно знать, что волатильность меняется не так, как цена у акций.
• Однако ценные бумаги молодых и инновационных компаний, а также деривативы и криптовалюты могут быть более изменчивыми в сравнении с активами стабильных компаний.

Волатильность — одно из ключевых понятий на финансовом рынке, описывающее колебания цен активов за определённый период и отражающее уровень неопределенности и риска. Она важна для инвесторов и трейдеров, так как позволяет оценить степень потенциального риска на рынке. В нестабильной экономике значение волатильности возрастает, так как от неё зависят прогнозы и стратегии, направленные на минимизацию рисков и повышение доходности.

ООО «ВЭЙВС» не гарантирует, что пользование услугами принесет финансовое достижение и немедленных результатов. Биржевые опционы бывают недельными, месячными и квартальными. Поэтому волатильность базовых активов анализируется на таймфрейме не ниже D1. Veles Finance является разработчиком программного обеспечения и не предоставляет услуги трейдинга, обмена, переводов или кошельков. Все упомянутые услуги осуществляются сторонними поставщиками.

Виды Волатильности

Трейдеры используют различные инструменты для анализа и работы с волатильностью. Некоторые активы демонстрируют регулярные колебания волатильности, связанные с сезонными факторами. Например, сельскохозяйственные товары могут быть более волатильными в периоды посева и сбора урожая. Индекс волатильности VIX покажет инвесторам состояние и настроение рынка. У него обратная пропорциональность, поэтому когда рынок на спад, индекс волатильности идет в рост, и наоборот.